Bootstrapping Stationary ARMA-GARCH Models, Fachbücher von Kenichi Shimizu
53,49 €
Das Buch "Bootstrapping Stationary ARMA-GARCH Models" von Kenichi Shimizu bietet eine umfassende Untersuchung der Bootstrap-Techniken zur Bewertung von Unsicherheiten in der statistischen Schätzung, insbesondere im Kontext von Zeitreihenmodellen. Die Bootstrap-Methode hat sich als wertvolles Werkzeug im Risikomanagement etabliert, jedoch ist ihre Anwendbarkeit nicht universell. Shimizu analysiert die Grenzen der beiden gängigen Bootstrap-Techniken, der Residual- und der Wild-Bootstrap, und deren Anwendung auf bedingt heteroskedastische Modelle wie ARCH und GARCH. Durch theoretische Untersuchungen und Simulationen wird aufgezeigt, dass die Wild-Bootstrap-Methode oft nicht effektiv ist, während die Residual-Bootstrap-Methode zuverlässige Ergebnisse liefert. Dieses Buch richtet sich an Fachleute und Studierende, die ein vertieftes Verständnis für die Anwendung von Bootstrap-Techniken in der Zeitreihenanalyse entwickeln möchten.
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