Vector Autoregression, Fachbücher von Lambert M. Surhone, Miriam T. Timpledon, Susan F. Marseken
34,00 €
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Das Buch "Vector Autoregression" von Betascript Publishing bietet eine umfassende Einführung in das Konzept der Vektorautoregression (VAR), einem wichtigen ökonometrischen Modell zur Analyse von Zeitreihen. Es behandelt die Entwicklung und die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen mehreren Zeitreihen und erweitert die univariaten autoregressiven Modelle. In diesem Werk wird erläutert, wie jede Variable in einem VAR-Modell symmetrisch behandelt wird, indem für jede Variable eine Gleichung aufgestellt wird, die ihre Entwicklung auf der Grundlage ihrer eigenen Verzögerungen sowie der Verzögerungen aller anderen Variablen im Modell erklärt. Christopher Sims befürwortet die Verwendung von VAR-Modellen als theorie-freie Methode zur Schätzung wirtschaftlicher Beziehungen, was sie zu einer wertvollen Alternative zu strukturellen Modellen macht, die oft auf komplexen Identifikationsrestriktionen basieren. Dieses Fachbuch richtet sich an Studierende und Fachleute in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften, die ein tieferes Verständnis für ökonometrische Modelle und deren Anwendungen in der Wirtschaftswissenschaft erlangen möchten.
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