Futures Trading And Spot Market Volatility, Fachbücher von Daniel Lazar

"Futures Trading and Spot Market Volatility" ist ein Fachbuch, das sich mit den Auswirkungen des Futures-Handels auf die Volatilität des zugrunde liegenden Spotmarktes beschäftigt. Es beleuchtet die Entwicklung von Derivaten in Indien, insbesondere seit der Einführung von Index-Futures im Jahr 2000. Das Buch analysiert die Debatten in der wirtschaftlichen Literatur über die Beziehung zwischen Futures-Handel und der Volatilität von Spotpreisen. Durch den Einsatz von Standardabweichungen und fortgeschrittenen ökonometrischen Modellen wie ARCH/GARCH wird untersucht, wie der Futures-Handel die Volatilität des Spotmarktes beeinflusst. Die Ergebnisse zeigen, dass die Einführung des Futures-Handels zu einer Verringerung der Volatilität auf dem Spotmarkt geführt hat, indem die durch den Futures-Handel verursachte Volatilität von der allgemeinen Marktentwicklung isoliert wurde. Dieses Buch richtet sich an Studierende, Forscher und Fachleute, die ein tieferes Verständnis für die Dynamik der Finanzmärkte und die Rolle von Derivaten gewinnen möchten.