Portfolio Selection with Random Risk Preference, Fachbücher von Turan Bulmus

Das Buch "Portfolio Selection with Random Risk Preference" von Turan Bulmus bietet eine umfassende Analyse eines einperiodigen Portfolioauswahlproblems, bei dem der Investor die erwartete Nützlichkeit des Endvermögens maximiert. Der Autor untersucht die Auswirkungen einer zufälligen Risikopräferenz auf die Portfolioauswahl und zeigt, dass die traditionelle Annahme der Gedächtnislosigkeit in Bezug auf den Reichtum nicht mehr gilt, wenn die Risikopräferenz variabel ist. Diese Studie beleuchtet die komplexen Dynamiken, die sich aus zufälligen Entscheidungen in stochastischen Wahlprozessen ergeben, und bietet wertvolle Einblicke in die Struktur optimaler Anlagestrategien. Die Ergebnisse sind für Fachleute und Studierende der Finanzwirtschaft von Bedeutung, die ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen und Möglichkeiten der Portfolioauswahl in einem unsicheren Umfeld entwickeln möchten.