Volatility Clustering, Fachbücher von Lambert M. Surhone, Mariam T. Tennoe, Susan F. Henssonow
45,00 €
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Das Buch "Volatility Clustering" von Betascript Publishing bietet eine fundierte Analyse des Phänomens der Volatilitätsclusterung in der Finanzwelt. Es basiert auf den Erkenntnissen von Benoît Mandelbrot, der 1963 feststellte, dass grosse Kursbewegungen oft von weiteren grossen Bewegungen gefolgt werden, während kleine Bewegungen tendenziell ebenfalls kleine Bewegungen nach sich ziehen. Diese Beobachtungen sind von grosser Bedeutung für das Verständnis von Marktverhalten und der Preisbildung. Das Buch untersucht die quantitativen Aspekte dieser Theorie, insbesondere die Autokorrelation von absoluten Renditen und deren Implikationen für die Finanzanalyse. Es richtet sich an Fachleute und Studierende der Sozialwissenschaften, die ein tieferes Verständnis für die Dynamik der Finanzmärkte entwickeln möchten.
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