Discovering Stock Price Prediction Rules Using Hybrid Models, Fachbücher von Zhao Yang Wu

Das Buch "Discovering Stock Price Prediction Rules Using Hybrid Models" von Zhao Yang Wu bietet eine umfassende Analyse und Entwicklung von hybriden Modellen zur Vorhersage von Aktienkursen. In dieser Dissertation werden mehrere innovative Modelle vorgestellt, die auf der Verbesserung bestehender Ansätze basieren. Der Autor führt eine verbesserte Version des GM (1, 1) Modells ein und kombiniert es mit dem ARMA-Modell, um ein neues hybrides Modell, das G-ARMA, zu schaffen. Um die Herausforderungen der direkten Modellierung des ursprünglichen Aktienindex zu bewältigen, werden Wellenletzmethoden in das G-ARMA-Modell integriert, was zur Schaffung des WG-ARMA-Modells führt. Schliesslich wird das WPG-ARMA-Modell entwickelt, das die Wellenpacketzerlegung anstelle der Wellenumwandlung verwendet. Die Dissertation enthält auch Fallstudien, die die Vorhersageleistung dieser Modelle anhand eines führenden kanadischen Aktienindex bewerten und die Effektivität der verschiedenen Ansätze vergleichen.