Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance, Fachbücher von Paul Malliavin, Anton Thalmaier
53,49 €
Das Buch "Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance" bietet eine umfassende Einführung in die Anwendung des Malliavin-Kalküls in der mathematischen Finanzwelt. Es behandelt die Grundlagen des unendlichen-dimensionalen Differentialkalküls, das für kontinuierliche stochastische Prozesse von Bedeutung ist. Der Autor erläutert die Integration durch Teile und die Sobolev-Räume differenzierbarer Funktionen, die auf einem Wahrscheinlichkeitsraum definiert sind. Durch die Neudefinition der Griechen, die die Preissensitivitäten darstellen, wird die Relevanz des Malliavin-Kalküls für die Bewertung von Finanzinstrumenten deutlich. Das Buch bietet zudem stabile Monte-Carlo-Schemata zur numerischen Bewertung digitaler Optionen und behandelt die Berechnung bedingter Erwartungen, die für amerikanische Optionen nützlich sind. Die theoretischen Konzepte werden durch praktische Anwendungen ergänzt, was das Buch zu einer wertvollen Ressource für Studierende und Fachleute im Bereich der mathematischen Finanzen macht.
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