Credit Risk Valuation, Fachbücher von Manuel Ammann

"Credit Risk Valuation" ist eine umfassende Monographie, die sich mit der Bewertung von Kreditrisiken in finanziellen Transaktionen beschäftigt. Kreditrisiko ist ein entscheidender Faktor, der in den meisten Finanzgeschäften berücksichtigt werden muss. Die Notwendigkeit, für das nicht diversifizierbare Risiko eine angemessene Entschädigung zu erhalten, wird in diesem Werk eingehend behandelt. Insbesondere wird untersucht, wie Kreditrisikomodelle in die Preisgestaltung von Derivaten integriert werden können, die dem Kreditrisiko ausgesetzt sind. Die Monographie bietet einen Überblick über aktuelle Bewertungsmethoden und beleuchtet verschiedene Anwendungen dieser Modelle, insbesondere im Hinblick auf das Gegenparteirisiko. Die Struktur des Buches umfasst sechs Kapitel sowie einen Anhang, wobei das erste Kapitel eine Einführung in das Thema Kreditrisiko bietet und die Relevanz von Kreditrisikomodellen in der Preisgestaltung von bedingten Ansprüchen erläutert.