

Predictions in Time Series Using Regression Models, Fachbücher von Frantisek Stulajter
53,49 €
Das Buch "Predictions in Time Series Using Regression Models" bietet eine umfassende Analyse von Regressionsmodellen, die speziell für Zeitreihen entwickelt wurden. Es geht über die traditionellen Box-Jenkins-Methoden hinaus und behandelt sowohl die Modellierung der Mittelwerte als auch der Kovarianzfunktionen von Zeitreihen. Die vorgestellten Modelle ermöglichen es, die Abhängigkeiten zwischen den Mittelwertvektoren und den Regressionsparametern sowie zwischen den Kovarianzmatrizen und den Varianz-Kovarianzparametern zu untersuchen. Diese Abhängigkeiten können sowohl linear als auch nichtlinear sein. Das Buch zielt darauf ab, einen einheitlichen Ansatz zur Lösung statistischer Probleme in Bezug auf Zeitreihenmodelle zu bieten, insbesondere hinsichtlich der Schätzung unbekannter Parameter und der Vorhersage von Zeitreihen, die durch Regressionsmodelle beschrieben werden.
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