Periodically Correlated Time Series: Models and Examples, Fachbücher von Bisher Iqelan

Das Buch "Periodically Correlated Time Series: Models and Examples" bietet eine umfassende und kohärente Darstellung von Material, das in verschiedenen Fachzeitschriften verstreut ist. Es untersucht die Beziehung zwischen periodischen Modellen und multiplen ARMA-Modellen und zeigt deren theoretische Äquivalenz auf. Der Autor, Bisher Iqelan, behandelt Notations- und Darstellungsfragen für periodische autoregressive Modelle univariater Zeitreihen. Ein zentrales Element des Buches ist die Einführung einer neuen Darstellung, der multi-companion (MC) Präsentation. Darüber hinaus wird die Anwendung des Maximum-Entropie-Prinzips auf Zeitreihen behandelt, wobei neue Ergebnisse präsentiert werden. Die Hauptbeiträge des Buches liegen in der Lösung des Autokovarianz-Erweiterungsproblems in einem allgemeineren Rahmen als bisher bekannt. Die Untersuchung der Entropie wird durch periodische Korrelationen motiviert, wobei die Ergebnisse auf diesem Gebiet eine breitere Relevanz besitzen. Eine neuartige Formel für die Entropie eines periodisch korrelierten Prozesses wird vorgestellt, und es wird eine Methode zur Generierung periodisch korrelierter Modelle mit bestimmten spektralen Eigenschaften vorgeschlagen, die in der bestehenden Literatur nicht zu finden ist.