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Calcolo stocastico per la finanza, Fachbücher von Andrea Pascucci

"Calcolo stocastico per la finanza" ist ein Fachbuch, das eine fundierte Einführung in die mathematischen, probabilistischen ... Mehr erfahren

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Produktdetails

"Calcolo stocastico per la finanza" ist ein Fachbuch, das eine fundierte Einführung in die mathematischen, probabilistischen und numerischen Methoden bietet, die den Modellen zur Bewertung von Derivaten wie Optionen und Futures zugrunde liegen. Es richtet sich an Leser mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, die ihre Kenntnisse im Bereich des stochastischen Rechnens in der Finanzwelt vertiefen möchten. Die erste Hälfte des Buches behandelt Modelle für diskrete Märkte und vermittelt die Bewertungsprinzipien auf einfache und intuitive Weise, während gleichzeitig die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie eingeführt werden. Im weiteren Verlauf wird die Theorie der Integration und des stochastischen Rechnens in kontinuierlicher Zeit systematisch und prägnant entwickelt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Verbindungen zwischen der Theorie der stochastischen Differentialgleichungen und den partiellen Differentialoperatoren. Das Buch bietet eine detaillierte Analyse des klassischen Black-Scholes-Modells sowohl analytisch als auch im Rahmen der Martingal-Theorie und legt den Fokus auf ein klares und rigoroses Verständnis der Bewertung und Absicherung von Call- und Put-Optionen, um den Einstieg in exotische Derivate zu erleichtern. Die Behandlung von amerikanischen Optionen und bekannten "path-dependent" Derivaten wie Asien-Optionen wird ebenfalls hervorgehoben.

Informationen

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Marke:Springer