Analysis of Time Series Data in the Presence of Outliers, Fachbücher von Olanrewaju Shittu

Das Buch "Analysis of Time Series Data in the Presence of Outliers" bietet eine umfassende Untersuchung der Methoden zur Erkennung und Identifizierung von Ausreissern in Zeitreihendaten, insbesondere im Frequenzbereich. Der Autor, Olanrewaju Shittu, erläutert robuste Regressionsmethoden zur Anpassung von Sinus- und Kosinuskoeffizienten an jedem Fourier-Frequenzpunkt, wobei sowohl additive als auch multiplikative Ausreisser berücksichtigt werden. Durch die Anwendung des Maximum-Likelihood-Verfahrens werden die Parameter der kontaminierten Zeitreihe geschätzt, und die statistischen Eigenschaften dieser Schätzungen werden eingehend analysiert. Das Buch stellt zwei Algorithmen zur Verfügung, die zur Erkennung und Berücksichtigung von abweichenden Beobachtungen im Frequenzbereich dienen. Zudem wird ein neues Filterverfahren zur Handhabung von Ausreissern vorgeschlagen, und die Wirksamkeit verschiedener Techniken zur Berücksichtigung von Ausreissern wird in Bezug auf feste und dynamische Modelle bewertet. Anhand von realen und simulierten Daten werden die vorgestellten Techniken veranschaulicht.