Conditional Monte Carlo, Fachbücher von Michael C. Fu, Jian-Qiang Hu

Das Buch "Conditional Monte Carlo: Gradient Estimation and Optimization Applications" bietet eine umfassende Untersuchung verschiedener Techniken zur Gradientenabschätzung im Rahmen der Perturbationsanalyse, die auf der Verwendung bedingter Erwartungen basieren. Der Schwerpunkt liegt auf der diskreten Ereignissimulation, und das Werk behandelt Anwendungen in Bereichen wie Warteschlangen, Bestandsmanagement sowie in der Finanzderivatebewertung, Preisgestaltung und statistischen Qualitätskontrolle. Es richtet sich sowohl an erfahrene Forscher, die eine einheitliche Perspektive auf den aktuellen Stand der Technik suchen, als auch an Neueinsteiger, die die Methoden systematisch und zugänglich erlernen möchten, ohne sich durch umfangreiche Literatur arbeiten zu müssen. Praktiker finden in diesem Buch zahlreiche Anwendungsbeispiele, die es ihnen ermöglichen, die Intuition hinter den Techniken zu verstehen, ohne sich vollständig mit den theoretischen Details auseinandersetzen zu müssen. Die Monografie verfolgt das Ziel, interessante Entwicklungen in der Perturbationsanalyse unter einem einheitlichen Rahmen zusammenzuführen und die Vielfalt der Anwendungsgebiete zu veranschaulichen.