Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance, Fachbücher von Bernt Øksendal, Giulia Di Nunno, Fran...
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Produktdetails
Das Buch "Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance" bietet eine umfassende Untersuchung des Malliavin-Kalküls und seiner Anwendungen in der Finanzmathematik. Es richtet sich an Leser, die ein vertieftes Verständnis für die mathematischen Grundlagen und deren praktische Anwendungen in der stochastischen Kontrolle und Finanzanalyse entwickeln möchten. Während die ursprünglichen Arbeiten zum Malliavin-Kalkül sich auf die Glattheit von Dichten von Lösungen stochastischer Differentialgleichungen konzentrierten, legt dieses Werk den Fokus auf innovative Anwendungen, wie Hedging-Strategien in verschiedenen Marktszenarien und die Optimierung unter asymmetrischer Information. Die Autoren behandeln sowohl den Malliavin-Kalkül in Bezug auf die Brownsche Bewegung als auch auf allgemeine Lévy-Prozesse und erweitern die Diskussion um die Vorwärtsintegration, die neue Methoden zur Analyse von Insiderhandel ermöglicht. Das Buch ist eine wertvolle Ressource für Studierende, Dozierende und Forscher im Bereich der stochastischen Analyse.
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Marke:Springer