Quantifizierung verschiedener Risiken am Finanzmarkt, Fachbücher von Matthias Schütz

Die finanzmathematische Quantifizierung von Risiken an den Finanzmärkten hat in den letzten Jahren extrem an Bedeutung gewonnen. Dies konnte ich während meines Studiums und meinen ersten Berufsjahren im Credit Risikocontrolling einer Bank beobachten. In der Politik wird medienwirksam von Heuschrecken und Monstern gesprochen, doch zeigt dies meiner Meinung nach nur eine grosse Angst vor Unbekanntem, vor Neuem und vor vielleicht komplexen, nicht sofort zu durchschauenden Vorgängen. Man sollte die Finanzmärkte nicht verteufeln, sondern sie analysieren und die Chancen erkennen, die sie bieten. Ich habe in diesem Buch im Rahmen meiner Diplomarbeit 2004 versucht, etwas Licht und Struktur in die Abläufe und Strukturen verschiedener Risikoansätze zu bringen. Ich habe bewusst versucht, diese Ansätze so verständlich und einfach wie möglich darzustellen und zu erläutern, ohne dabei mathematisch inkorrekt zu sein. Ziel meiner Arbeit war es, sowohl Lesern mit als auch Lesern ohne mathematischen Background eine Übersicht und ein Nachschlagewerk an die Hand zu geben. Zu diesem Zweck habe ich alle komplexeren Beweise und Detailierungen in die Anhänge ausgegliedert.