Vasicek Model, Fachbücher von Lambert M. Surhone, Miriam T. Timpledon, Susan F. Marseken
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Vasicek Model, Fachbücher von Lambert M. Surhone, Miriam T. Timpledon, Susan F. Marseken
Das Vasicek-Modell ist ein bedeutendes mathematisches Modell in der Finanzwelt, das die Entwicklung von Zinssätzen beschreibt. Es handelt sich um ein sogenanntes "One-Factor Model", das die Bewegungen der Zinssätze als von einer einzigen Quelle des Marktrisikos getrieben darstellt. Ursprünglich 1977 von Oldrich Vasicek eingeführt, findet das Modell Anwendung in der Bewertung von Zinsderivaten und wurde auch für den Kreditmarkt angepasst. Allerdings ist die Anwendung im Kreditmarkt theoretisch problematisch, da sie negative Wahrscheinlichkeiten impliziert. Dieses Fachbuch bietet eine umfassende Analyse und Erklärung des Modells und seiner Anwendungen in der Finanzwirtschaft.
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