Variance Gamma Process, Fachbücher von Lambert M. Surhone, Miriam T. Timpledon, Susan F. Marseken
Das Buch "Variance Gamma Process" von Betascript Publishing bietet eine umfassende Einführung in den Variance Gamma Prozess, ... Mehr erfahren
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Produktdetails
Das Buch "Variance Gamma Process" von Betascript Publishing bietet eine umfassende Einführung in den Variance Gamma Prozess, ein wichtiges Konzept in der Theorie der stochastischen Prozesse und der Wahrscheinlichkeitstheorie. Der Variance Gamma Prozess, auch bekannt als Laplace-Bewegung, ist ein Lévy-Prozess, der durch eine zufällige Zeitänderung bestimmt wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Lévy-Prozessen hat dieser Prozess endliche Momente und enthält keine Diffusionskomponente, was ihn zu einem reinen Sprungprozess macht. Die Unabhängigkeit der Inkremente und ihre Verteilung nach der Laplace-Verteilung sind zentrale Merkmale, die in diesem Fachbuch detailliert behandelt werden. Darüber hinaus werden verschiedene Darstellungen des VG-Prozesses vorgestellt, die seine Beziehung zu anderen Prozessen verdeutlichen, einschliesslich der Darstellung als Brownian Motion mit einer zufälligen Zeitänderung, die einem Gamma-Prozess folgt. Das Buch richtet sich an Studierende und Fachleute, die ein vertieftes Verständnis der mathematischen Grundlagen und Anwendungen des Variance Gamma Prozesses suchen.
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Marke:Betascript Publishing