SETAR (Model), Fachbücher

Das Buch "SETAR (Model)" von Betascript Publishing bietet eine umfassende Einführung in die Self-Exciting Threshold AutoRegressive (SETAR) Modelle, die in der Statistik zur Analyse von Zeitreihendaten verwendet werden. Diese Modelle erweitern die klassischen autoregressiven Modelle, indem sie eine höhere Flexibilität in den Modellparametern ermöglichen, was durch ein Regimewechselverhalten erreicht wird. Der Leser erhält Einblicke in die Funktionsweise der SETAR-Modelle, die es ermöglichen, zukünftige Werte einer Zeitreihe zu verstehen und vorherzusagen, indem sie die Veränderungen im Verhalten der Serie berücksichtigen, die durch den Eintritt in unterschiedliche Regime ausgelöst werden. Das Buch richtet sich an Fachleute und Studierende in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften, die ein vertieftes Verständnis für statistische Modelle und deren Anwendungen in der Zeitreihenanalyse suchen.