Stochastic Volatility, Fachbücher von Lambert M. Surhone, Miriam T. Timpledon, Susan F. Marseken
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Das Buch "Stochastic Volatility" bietet eine umfassende Analyse von stochastischen Volatilitätsmodellen, die in der mathematischen Finanzwirtschaft zur Bewertung von Derivaten, insbesondere Optionen, eingesetzt werden. Diese Modelle betrachten die Volatilität des zugrunde liegenden Wertpapiers als einen zufälligen Prozess, der von verschiedenen Zustandsvariablen beeinflusst wird. Dazu gehören unter anderem das Preisniveau des Wertpapiers, die Tendenz der Volatilität zur Rückkehr zu einem langfristigen Mittelwert und die Varianz des Volatilitätsprozesses. Das Werk beleuchtet die Limitationen des Black-Scholes-Modells, das von einer konstanten Volatilität über die Laufzeit des Derivats ausgeht und keine Berücksichtigung der Preisänderungen des zugrunde liegenden Wertpapiers vornimmt. Die Autoren Lambert M. Surhone, Miriam T. Timpledon und Susan F. Marseken bieten eine fundierte Grundlage für das Verständnis dieser komplexen Thematik und deren Anwendung in der Finanzanalyse.
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