Dependence in Probability and Statistics, Fachbücher von Paul Doukhan, Gabriel Lang, Gilles Teyssière, Donatas Surgailis

Das Buch "Dependence in Probability and Statistics" bietet eine umfassende Sammlung aktueller Forschungsarbeiten zu schwach abhängigen, langzeitgedächtnis- und multifraktalen Prozessen. Es behandelt innovative Abhängigkeitsmasse zur Analyse komplexer stochastischer Systeme und beleuchtet die statistische Theorie für Bootstrap- und Permutationsstatistiken bei Prozessen mit unendlicher Varianz. Zudem werden die Abhängigkeitsstrukturen von max-stabilen Prozessen sowie die statistischen Eigenschaften von spektralen Schätzern des langzeitgedächtnis Parameters untersucht. Das Werk geht auch auf die asymptotischen Eigenschaften von Fejér-Graf-Integralen ein und deren Anwendung zur Beweisführung zentraler Grenzwertsätze für taperte Schätzer. Darüber hinaus werden neue multifraktale Prozesse eingeführt und deren Eigenschaften analysiert, wobei waveletbasierte Methoden zur Untersuchung von multifraktalen Prozessen mit unterschiedlichen Multiresolutionsgrössen eingesetzt werden. Das Buch ist eine wertvolle Ressource für Fachleute und Studierende, die sich mit den neuesten Entwicklungen in der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik beschäftigen.