Robust multivariate and nonlinear time series models, Fachbücher von Ravi Ramakrishnan
Das Buch "Robust Multivariate and Nonlinear Time Series Models" von Ravi Ramakrishnan bietet eine umfassende Analyse und Mode... Mehr erfahren
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Das Buch "Robust Multivariate and Nonlinear Time Series Models" von Ravi Ramakrishnan bietet eine umfassende Analyse und Modellierung von Zeitreihen, die für die Finanz- und Ökonometrie von zentraler Bedeutung sind. In einer zunehmend globalisierten Welt, in der nationale und globale Variablen wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Arbeitslosenquote und Rohstoffpreise eng miteinander verknüpft sind, wird die Anwendung von multivariaten oder vektoriellen Zeitreihenmodellen immer wichtiger. Dieses Fachbuch untersucht die Anwendung des S-Schätzers, eines robusten Schätzverfahrens, auf verschiedene einfache vektorielle und nichtlineare Zeitreihenmodelle. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Stationarität der Modelle und der asymptotischen Analyse des S-Schätzers, was zu einem tieferen Verständnis der Beziehungen zwischen den Variablen beiträgt.
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Marke:Lap Lambert Academic