Empirical Studies on Volatility in International Stock Markets, Fachbücher von Eugenie M.J.H. Hol

"Empirical Studies on Volatility in International Stock Markets" bietet eine umfassende Analyse der Techniken zur Messung und Schätzung von Volatilität in internationalen Aktienmärkten. Der Fokus liegt auf dem Stochastic Volatility (SV) Modell und dessen empirischen Anwendungen. Die Autorin Eugenie Hol entwickelt verschiedene Erweiterungen des SV-Modells, die zusätzliche Variablen in die Mittel- und Varianzgleichungen integrieren. Darüber hinaus wird die Prognoseleistung der SV-Modelle mit der des etablierten GARCH-Modells sowie mit impliziten Volatilitäts- und realisierten Volatilitätsmodellen verglichen, die auf intraday Volatilitätsmessungen basieren. Dieses Buch richtet sich an Finanzfachleute, die präzisere Volatilitätsprognosen anstreben, sowie an akademische Forscher und Studierende, die sich für die Volatilität der Finanzmärkte interessieren und einen aktuellen Überblick über die verfügbaren Methoden in diesem Bereich erhalten möchten.