Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures, Fachbücher von Abraham Lioui, Patrice Poncet

"Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures" ist ein fortgeschrittenes Fachbuch, das sich mit der Theorie der Termin- und Futuresmärkte beschäftigt. Es bietet eine umfassende Analyse, wie Preise in diesen Märkten festgelegt werden und sich im Zeitverlauf entwickeln. Das Buch untersucht optimale Strategien, die Marktteilnehmer verfolgen können, sei es im Bereich Arbitrage, Spekulation oder Hedging. Ein zentrales Anliegen ist es, die wesentlichen Unterschiede zwischen Futures- und Forwardsverträgen sowohl theoretisch als auch praktisch zu beleuchten. Es richtet sich an eine breite Leserschaft, darunter Studierende mit quantitativen Fähigkeiten, Akademiker sowie Praktiker und Regulierungsbehörden. Im Gegensatz zu Standardlehrbüchern, die sich oft auf die Beschreibung von Verträgen und institutionellen Details konzentrieren, verfolgt dieses Werk einen innovativen Ansatz, der die dynamische Vermögensallokation und die Preistheorie in einem intertemporalen Rahmen behandelt, ähnlich wie es in der Optionsmarktforschung bereits geschehen ist.