Sequential Monte Carlo Methods in Practice, Fachbücher von Neil Gordon, Nando de Freitas, Arnaud Doucet

"Sequential Monte Carlo Methods in Practice" bietet eine umfassende Einführung in die revolutionären Monte Carlo Methoden, die in der Online-Datenanalyse Anwendung finden. Diese Techniken, die unter verschiedenen Namen wie Bootstrap-Filter, Partikelfilter und optimale Monte Carlo-Filter bekannt sind, ermöglichen die numerische Lösung komplexer, nicht-standardisierter Probleme in einer Vielzahl von Disziplinen. Das Buch behandelt sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktischen Anwendungen dieser Methoden, die in Bereichen wie Finanzmodellierung, Roboternavigation, automatischer Zielerkennung und Zeitreihenanalyse eingesetzt werden. Es richtet sich an Studierende, Forschende und Praktiker mit grundlegenden Kenntnissen in der Wahrscheinlichkeitstheorie und bietet wertvolle Einblicke in die Konvergenz und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Monte Carlo Methoden. Die Autoren, Arnaud Doucet, Nando de Freitas und Neil Gordon, bringen umfangreiche Erfahrung und Fachwissen in die Diskussion ein, was das Buch zu einer wichtigen Ressource für alle macht, die sich mit modernen statistischen Methoden beschäftigen.