Pricing of Real Options based on exponential mean reverting processes, Fachbücher von Petr Veverka

Das Buch "Pricing of Real Options based on exponential mean reverting processes" bietet eine umfassende Analyse der Preisgestaltung von Realoptionen, die auf einem exponentiell mean-reverting Prozess basieren. Es untersucht insbesondere die Modellierung der Möglichkeit, einen schlecht performenden Vermögenswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen. Der Autor behandelt zunächst die zeitunabhängige Bewertung der Option, bevor er die zeitliche Abhängigkeit einbezieht und schliesslich die Auswirkungen eines stochastischen Zinssatzes, der ebenfalls durch einen exponentiellen mean-reverting Prozess modelliert wird, analysiert. Das Werk richtet sich an Leser mit grundlegenden Kenntnissen in stochastischer Analyse, numerischen Methoden und Finanzmathematik und wurde als MSc-Thesis des Autors an der FNSPE der CTU in Prag verfasst.