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Optimierung von Conditional Value-at-Risk, Fachbücher von Elena Yanovskaya

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Produktdetails

Das Risikomass CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in letzter Zeit immer mehr Beachtung als eine Alternative zur Varianz oder VaR (Value-at-Risk) im Risikomanagement. Die Suche nach einer optimalen Anlageverteilung in einem Portfolio wird in dieser Arbeit mittels zwei Optimierungsverfahren vorgenommen. Das Innere-Punkte-Verfahren aus der linearen und gemischt-ganzzahligen Programmierung wird mit dem Nesterov-Verfahren, welches eine dem CVaR ähnliche Zielfunktion besitzt, verglichen. Als Beispiel wird ein Modell mit den Aktienkursen aus dem DAX aufgebaut und mittels AMPL und MATLAB-Programm berechnet.

Informationen

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Marke:VDM