Can Market Volume Help In Predicting Share Market Volatility?, Fachbücher von Dorbor Hagba

Das Buch "Can Market Volume Help In Predicting Share Market Volatility?" von Dorbor Hagba bietet eine umfassende Analyse statistischer Modelle zur Vorhersage der täglichen Volatilität der Aktienrenditen an der Johannesburg Stock Exchange (JSE). Es untersucht die Rolle des Handelsvolumens und dessen Einfluss auf die Marktvolatilität, wobei es sich auf frühere Arbeiten von Chris Brook stützt. Die Studie zeigt, dass signifikante Preisbewegungen häufig mit hohem Handelsvolumen einhergehen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Integration von Handelsvolumen in Volatilitätsmodelle nur zu geringfügigen Verbesserungen der Prognosegenauigkeit führt. Zudem wird aufgezeigt, dass die JSE anfällig für finanzielle Turbulenzen in anderen grossen Märkten ist.