Signal Extraction for Linear State-Space Models, Fachbücher von Sonia Sotoca, Miguel Jerez, Jose Casals

Das Buch "Signal Extraction for Linear State-Space Models" bietet eine umfassende Analyse der Zerlegung von Zeitreihen, die durch ein lineares Zustandsraummodell beschrieben werden. Es behandelt die Trennung in verschiedene Komponenten wie Trend, Zyklus, Saisonalität, Unregelmässigkeiten und inputbezogene Elemente. Die vorgestellten Methoden zur Signalextraktion zeichnen sich durch ihre Flexibilität aus, da sie sowohl für einzelne als auch für mehrere Zeitreihen anwendbar sind. Ein herausragendes Merkmal ist die Unabhängigkeit der Methoden von spezifischen Modellformulierungen, was eine robuste Anwendung in der Praxis ermöglicht. Das Buch ist nicht nur theoretisch fundiert, sondern legt auch grossen Wert auf praktische Anwendungen, indem es zahlreiche Beispiele in jedem Kapitel bietet. Zudem wird im Anhang eine umfassende Beschreibung des E4 MATLAB-Toolbox für die Zeitreihenanalyse bereitgestellt, die kostenlos heruntergeladen werden kann. Der Anhang enthält auch den Quellcode und Datenreferenzen, die zur Replikation der praktischen Beispiele erforderlich sind.