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Gerber-Shiu Risk Theory, Fachbücher von Andreas E. Kyprianou

Das Buch "Gerber-Shiu Risk Theory" bietet eine umfassende und moderne Analyse der Ruinproblematik im klassischen Cramér-Lundb... Mehr erfahren

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Produktdetails

Das Buch "Gerber-Shiu Risk Theory" bietet eine umfassende und moderne Analyse der Ruinproblematik im klassischen Cramér-Lundberg-Modell sowie der finanziellen Situation von Versicherungsunternehmen. Es ist inspiriert von den bedeutenden Beiträgen der Autoren H. Gerber und E. Shiu und behandelt zentrale Konzepte wie Martingale und Pfadzerlegungen, die entscheidend für das Verständnis der Verteilung der Ruinzeit, des Vermögens vor dem Ruin und des Defizits im Ruin sind. Darüber hinaus werden aktuelle Entwicklungen in der exotischen Ruin-Theorie behandelt, insbesondere die Auswirkungen von Dividenden- oder Steuerzahlungen auf den Überschussprozess und deren Einfluss auf das Ruinrisiko. Das Buch eignet sich sowohl als Lehrmaterial als auch für ein Graduiertenstudium, wobei jede Kapitelstruktur auf etwa zwei Stunden Vorlesungszeit ausgelegt ist.

Informationen

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Marke:Springer