New Developments in Time Series Econometrics, Fachbücher von Baldev Raj, Jean-Marie Dufour

"New Developments in Time Series Econometrics" ist eine umfassende Sammlung von elf Artikeln, die sowohl empirische Anwendungen als auch theoretische Erweiterungen der neuesten Entwicklungen in der Zeitreihenökonometrie präsentieren. Die Beiträge sind in drei Hauptthemen gegliedert: die Modellierung multivariater Zeitreihen, die Analyse struktureller Veränderungen sowie Saisonalität und fraktionale Integration. Diese Themen sind eng miteinander verknüpft, und die Sammlung behandelt auch wichtige Aspekte wie vektorautoregressive (VAR) Modelle, Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle, nichtparametrische Methoden in Zeitreihen und fraktional integrierte Modelle. Dieses Buch richtet sich an Forschende und Studierende, die sich für makroökonomische und empirische Finanzfragen interessieren und bietet einen repräsentativen Überblick über aktuelle Arbeiten in diesem Bereich.