Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches, Fachbücher von Zorana Grbac, Wolfgang Runggaldier

Das Buch "Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches" bietet eine umfassende Analyse der Techniken zur Modellierung und Bewertung von Zinsderivaten im Kontext der Veränderungen, die durch die Finanzkrise hervorgerufen wurden. Es füllt eine Lücke in der bestehenden Literatur und konzentriert sich auf die methodologischen Aspekte, die für das Verständnis der neuen Paradigmen im Bereich der festverzinslichen Märkte entscheidend sind. Die Autoren, Wolfgang Runggaldier und Zorana Grbac, präsentieren einen Überblick über den aktuellen Stand der Technik und stellen die Verbindungen zwischen neuen Modellen und klassischer Literatur her. Dieses Fachbuch richtet sich an Graduierte, Forscher und Praktiker, die sich mit den Herausforderungen und Ansätzen der Zinsmodellierung nach der Krise auseinandersetzen möchten. Ein grundlegendes Wissen über festverzinsliche Märkte und die damit verbundenen stochastischen Methoden wird als Voraussetzung vorausgesetzt.