Grundlagen der modernen Finanzmathematik, Fachbücher von Matthias Vierkötter

Dieses kompakte Buch vermittelt ü,bersichtlich, umfassend und gleichzeitig prä,gnant die stochastischen Grundlagen der modernen Finanzmathematik. Obwohl nur sehr wenige Grundkenntnisse vorausgesetzt werden, gewinnt der Leser trotzdem eine Vorstellung von den Hintergrü,nden und komplexen Zusammenhä,ngen der Finanzmathematik (insbesondere in stetiger Zeit). Aufbauend auf den Grundlagen der Stochastik werden klassische Modelle in der Finanzmathematik eingefü,hrt sowie deren Stä,rken und Schwä,chen aufgezeigt. Darü,ber hinaus werden fortgeschrittene Zins- und Volatilitä,tsmodelle sowie mö,gliche Kalibrierungs- und Bootstrapping-Methoden zur Anwendung in der Praxis aufgezeigt. Abschließ,end werden die Auswirkungen der Finanzkrise 2007&minus,2008 auf die Bewertung von Finanzinstrumenten und ganz aktuelle Fragestellungen wie OIS Discounting, Multi-Curve Bootstrapping, Valuation Adjustments, Margining und Auswirkungen der IBOR-Reform betrachtet.