A Risk Neutral Stochastic Implied Volatility Model and Applications, Fachbücher von Peng He

Das Buch "A Risk Neutral Stochastic Implied Volatility Model and Applications" von Peng He bietet eine umfassende Analyse der Dynamik der impliziten Volatilität in den Optionsmärkten. Es wird ein risikoneutrales stochastisches Modell für die implizite Volatilität entwickelt, das insbesondere für Praktiker und Forscher von Bedeutung ist. Die Monographie behandelt die spezifischen Merkmale der impliziten Volatilität und leitet den risikoneutralen Driftterm ab, der für die No-Arbitrage-Bedingung unerlässlich ist. Durch die Anwendung von Monte-Carlo-Simulationen wird das komplexe System der impliziten Volatilität simuliert, wobei die Skew-Kurve und die terminale Verteilung des zugrunde liegenden Preises untersucht werden. Die Ergebnisse sind besonders relevant für Optionshändler sowie für Studierende und Forscher im Bereich der Finanzmathematik.