Pricing options using multifactor stochastic volatility models, Fachbücher von Alessio Pieri

Das Buch "Pricing options using multifactor stochastic volatility models" von Alessio Pieri bietet eine umfassende Analyse der Preisgestaltung von Optionen unter Berücksichtigung multifaktorieller stochastischer Volatilitätsmodelle. Es richtet sich an Fachleute und Akademiker im Bereich der Finanzmathematik und Quantitative Finance, die ein tieferes Verständnis für die Dynamik der Volatilität und deren Einfluss auf die Preisgestaltung von Derivaten erlangen möchten. Der Autor erläutert detailliert, warum die traditionelle Black-Scholes-Formel, trotz ihrer weit verbreiteten Anwendung, in der Praxis oft unzureichend ist. Durch die Einführung von multifaktoriellen Modellen wird aufgezeigt, wie Volatilität als variable Grösse betrachtet werden kann, die sich zufällig verhält. Das Buch enthält zudem einen praktischen Rahmen zur Entwicklung solcher Modelle und bietet im Anhang Matlab-Codes, die den Lesenden helfen, die Konzepte in die Praxis umzusetzen.