Vector Autoregression, Fachbücher

Das Buch "Vector Autoregression" von Betascript Publishing bietet eine umfassende Einführung in das Konzept der Vektorautoregression (VAR), einem wichtigen ökonometrischen Modell zur Analyse und Erfassung der Entwicklung sowie der Wechselwirkungen zwischen mehreren Zeitreihen. Es wird erläutert, wie VAR-Modelle die Symmetrie zwischen den Variablen nutzen, indem jede Variable in einer Gleichung dargestellt wird, die ihre Entwicklung auf der Grundlage ihrer eigenen Verzögerungen und der Verzögerungen aller anderen Variablen im Modell erklärt. Diese Methode wird von Christopher Sims als theorie-freie Möglichkeit zur Schätzung wirtschaftlicher Beziehungen empfohlen und stellt eine Alternative zu den oft als problematisch angesehenen Identifikationsrestriktionen in strukturellen Modellen dar. Das Buch richtet sich an Studierende und Fachleute in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften, die ein tieferes Verständnis für ökonometrische Modelle und deren Anwendungen entwickeln möchten.