Option Prices as Probabilities, Fachbücher von Bernard Roynette, Marc Yor, Christophe Profeta

"Option Prices as Probabilities" ist ein Fachbuch, das sich mit der zentralen Rolle der Black-Scholes-Formel in der mathematischen Finanzwelt beschäftigt. Diese Formel, die in den 1970er Jahren entdeckt wurde, bietet eine fundamentale Grundlage für die Bewertung von Optionen und die Analyse von Preisbewegungen riskanter Vermögenswerte. Das Buch erläutert die theoretischen Grundlagen und mathematischen Modelle, die hinter der Black-Scholes-Formel stehen, und bietet eine detaillierte Betrachtung der damit verbundenen Konzepte wie geometrische Brownsche Bewegung und die Preisbildung europäischer Optionen. Die Autoren Christophe Profeta, Bernard Roynette und Marc Yor bringen ihre Expertise in der Finanzmathematik ein, um komplexe Themen verständlich zu machen und die Anwendung der Theorie auf reale Finanzmärkte zu beleuchten. Dieses Werk richtet sich an Studierende, Fachleute und Forscher, die ein tieferes Verständnis der mathematischen Grundlagen der Finanzoptionen erlangen möchten.