The Generalized Splitting Method, Fachbücher von Zdravko Botev

Das Buch "The Generalized Splitting Method" von Zdravko Botev bietet eine umfassende Untersuchung eines neuartigen Monte-Carlo-Algorithmus zur konsistenten und unverzerrten Schätzung multidimensionaler Integrale sowie zur effizienten Stichprobenziehung aus multidimensionalen Dichten. Inspiriert von der klassischen Splitting-Methode, ist dieser Algorithmus auf allgemeine statische Simulationsmodelle anwendbar. Die Arbeit illustriert die Anwendung des Algorithmus anhand von Beispielen aus der Schätzung seltener Ereignisse, Zählmethoden und Sampling-Techniken. Die Ergebnisse zeigen, dass die vorgeschlagene Methode in Bezug auf Konvergenzgeschwindigkeit und Genauigkeit bestehende Markov-Ketten-Sampling-Methoden übertreffen kann. Im zweiten Teil der Arbeit wird ein neuer adaptiver Kernel-Dichteschätzer vorgestellt, der auf linearen Diffusionsprozessen basiert und bestehende Ansätze zur adaptiven Glättung weiterentwickelt. Die vorgestellten Simulationen belegen die Überlegenheit des Ansatzes hinsichtlich Genauigkeit und Zuverlässigkeit.