A Game Theory Analysis of Options, Fachbücher von Alexandre C. Ziegler

"A Game Theory Analysis of Options" von Alexandre C. Ziegler bietet eine umfassende Untersuchung der Anwendung von Spieltheorie in der Optionspreistheorie. Die moderne Optionspreistheorie, die in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren von F. Black, R. Merton und M. Scholes entwickelt wurde, hat sich als entscheidendes Werkzeug für die Preisgestaltung und Absicherung von Optionskontrakten etabliert. Ziegler erweitert dieses Konzept, indem er die strategischen finanziellen Entscheidungen der Akteure in ein kontinuierliches Zeitmodell integriert. Diese Arbeit beleuchtet die Entwicklung von spezifischen Modellen hin zu einem allgemeinen analytischen Rahmen, der die Produktionsprozesse finanzieller Verträge und deren Rolle im Finanzintermediationsprozess analysiert. Die Integration von Spieltheorie in die kontinuierliche Zeitrahmenanalyse stellt einen einzigartigen Beitrag zur bestehenden Literatur dar und bietet neue Perspektiven auf die Bewertung von Derivaten und die damit verbundenen Risiken.