Fluctuation Theory for Lévy Processes, Fachbücher von Ronald A. Doney

Das Buch "Fluctuation Theory for Lévy Processes" von Ronald A. Doney bietet eine umfassende Analyse von Lévy-Prozessen, die für ihre stationären und unabhängigen Inkremente bekannt sind. Diese Prozesse, die nach dem Mathematiker Paul Lévy benannt sind, spielen eine entscheidende Rolle in verschiedenen Anwendungsbereichen, darunter Finanzmathematik, Versicherungsmathematik und Warteschlangentheorie. Das Werk reflektiert die Inhalte eines Kurses, der 2005 in St. Flour stattfand, und behandelt sowohl die komplexen Verhaltensweisen der Stichprobenpfade als auch damit verbundene Verteilungsprobleme. Die Flexibilität der Lévy-Prozesse und ihre Fähigkeit, Modelle mit „schweren Schwänzen“ zu integrieren, machen sie zu einem wichtigen Werkzeug in der modernen Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Dieses Fachbuch richtet sich an Studierende und Fachleute, die ein vertieftes Verständnis dieser Prozesse und ihrer Anwendungen anstreben.