Bank loan pricing, profitability and their connections with Basil II, Fachbücher von Prof M A Peterson, Aaron Tau

Das Buch "Bank loan pricing, profitability and their connections with Basel II" bietet eine umfassende Analyse der finanziellen Indizes, die zur Bewertung der Rentabilität von Banken verwendet werden, insbesondere der Kennzahlen ROE (Return on Equity) und ROA (Return on Assets). Die Arbeit simuliert diese Indizes und untersucht die Optimierung unter Verwendung der Power Utility-Theorie. Ein zentrales Thema ist die Konvergenz der Markov Chain Approximation Method (MCAM) sowie die Auswirkungen von variierenden Modellparametern, wie der Schwere und Häufigkeit von Kreditausfällen. Darüber hinaus wird die Verbindung zwischen den Bankmodellen und dem Basel II-Kapitalakkord sowie den aktuellen Herausforderungen durch die Subprime-Hypothekenkrise erörtert. Abschliessend werden wichtige Erkenntnisse zusammengefasst und mögliche zukünftige Forschungsrichtungen skizziert.