Kernel Estimation for the Mode and Quantiles of Time Series, Fachbücher von Raid Salha

Das Buch "Kernel Estimation for the Mode and Quantiles of Time Series" von Raid Salha bietet eine umfassende Untersuchung der nichtparametrischen Vorhersage von Zeitreihen. Es beleuchtet die Beziehung zwischen aktuellen und vergangenen Beobachtungen, wobei die bedingte Dichtefunktion eine zentrale Rolle spielt. Der Autor analysiert sowohl den Modus als auch die Quantile der bedingten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Im ersten Teil werden ausreichende Bedingungen formuliert, unter denen der gemeinsame Kernel-Schätzer des bedingten Modus asymptotisch normalverteilt ist. Im zweiten Teil wird ein neuer multivariater Schätzer für die multivariate bedingte Quantile vorgestellt, der auf dem umgewichteten Nadaraya-Watson-Schätzer für die bedingte kumulative Verteilungsfunktion basiert. Die Effizienz des vorgeschlagenen Schätzers wird durch zwei Anwendungsbeispiele getestet. Darüber hinaus bietet das Buch eine umfassende Literaturübersicht zu den aktuellen Entwicklungen in der Kernel-Schätzung für bedingte Modi und Quantile.