Financial Engineering, Fachbücher von Bogdan Patrut, Tiberiu Socaciu

In diesem Buch stellen wir die wichtigsten statistischen und stochastischen Volatilitätsmodelle vor sowie Erweiterungen und Verallgemeinerungen dieser Modelle. Ausgehend von den Modellen oder Gleichungen mit partiellen Ableitungen, die den Wert einer Finanzoption beschreiben, haben wir numerische Methoden präsentiert, die die Finanzoptionen bewerten. a) Lösung der Gleichungen vom Typ Black-Scholes und Merton-Garman durch explizite Formeln, wenn diese Formeln existieren. b) Simulationen der Flugbahnen und Bewertung der Optionen mit Monte-Carlo-Methoden. c) Verwendung numerischer Methoden (Finite-Differenzen-Methode in diesem Fall), um die Black-Scholes- und Merton-Garman-Gleichungen zu lösen. d) Verwendung latizialer Methoden (binomialen, trinomialen, multinomialen Methoden) für die Bewertung der Finanzoptionen (in dieser Arbeit nicht behandelt, das Argument findet man in den Erläuterungen der Tabelle unten).