Volatility Analysis and Forecasting Volume Data of DSE, Fachbücher von Md. Kamruzzaman, Ahammad Hossain, Ayub Ali

Das Buch "Volatility Analysis and Forecasting Volume Data of DSE" bietet eine umfassende Untersuchung der täglichen Volumendaten der Dhaka Stock Exchange (DSE). Es zielt darauf ab, geeignete Modelle zur Analyse und Prognose dieser Datenreihe zu identifizieren. Die Autoren verwenden die ML-ARCH (Marquardt) Methode zur Modellierung der Volumendaten unter Verwendung der statistischen Software Eviews Version 5. Zunächst wurde ein ARIMA-Modell angepasst, wobei heteroskedastische Transaktionen festgestellt wurden. Anschliessend wurden verschiedene ARCH-Klassenvorhersagemodelle getestet, wobei das ARIMA mit EGARCH-Modell als das geeignetste identifiziert wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass dieses Modell eine niedrige Residualvarianz und einen geringen Prognosefehler aufweist, was es zu einem wertvollen Werkzeug für Investoren und Forscher macht, die zukünftige Werte des Handelsvolumens vorhersagen möchten.