Detecting Autocovariance Change in Time Series, Fachbücher von Wisam Yaghi

Das Buch "Detecting Autocovariance Change in Time Series" von Wisam Yaghi bietet eine innovative Methode zur Erkennung von Veränderungen in der Kovarianzstruktur von Zeitreihen. Anstatt ein bestimmtes Modell für die Zeitreihe anzuwenden, basiert der entwickelte Test auf der Analyse von Autokovarianzen, die in einem gleitenden Fenster über die Zeitreihe berechnet werden. Diese Herangehensweise ist besonders relevant, da herkömmliche Tests zur Erkennung von Veränderungspunkten in Zeitreihen aufgrund der durch die gleitenden Fenster erzeugten Korrelationen nicht geeignet sind. Das Buch behandelt die Notwendigkeit neuer Anpassungen bestehender Tests und untersucht die Fähigkeit dieser Technik, Veränderungen in der Lag-eins-Autokovarianz von autoregressiven und gleitenden Durchschnitts-Zeitreihen zu erkennen. Anhand von Beispielen, wie den UK Treasury Bill-Raten und Daten zum Flugreisen, wird die Anwendung des neuen Tests veranschaulicht.