Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective, Fachbücher von René Carmona, M R Tehranch...

"Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective" bietet eine umfassende Untersuchung der mathematischen Herausforderungen, die bei der Modellierung der Zinsstrukturkurve auftreten. Das Buch behandelt diese Herausforderungen, indem es Zinsmodelle als stochastische Evolutionsgleichungen in unendlichen dimensionalen Funktionalräumen formuliert. Es ist in drei Teile gegliedert: Der erste Teil bietet eine Einführung in die Zinsen, einschliesslich einer statistischen Analyse relevanter Daten und einer Übersicht über gängige Zinsmodelle. Der zweite Teil führt in die unendliche dimensionale stochastische Analyse ein, einschliesslich stochastischer Differentialgleichungen in Hilberträumen und Malliavin-Kalkül. Der dritte Teil präsentiert aktuelle Ergebnisse in der Zinstheorie, darunter endliche dimensionale Realisierungen von Heath-Jarrow-Morton-Modellen, verallgemeinerte Anleihenportfolios und die Ergodizität von HJM-Modellen. Dieses Fachbuch richtet sich an Leser mit einem Interesse an fortgeschrittener mathematischer Analyse und Zinstheorie.