Higher-dimensional copula models and their application, Fachbücher von Jiabao Ma
68,00 €
Das Buch "Higher-dimensional copula models and their application" von Jiabao Ma bietet eine umfassende Analyse und Anwendung von Copula-Modellen zur Modellierung multivariater Abhängigkeiten, insbesondere im Finanzbereich. Es wird aufgezeigt, dass die Renditen von Vermögenswerten häufig nicht-normalverteilte Abhängigkeiten aufweisen, was die Notwendigkeit von geeigneten Modellen zur Analyse dieser Strukturen unterstreicht. Das Werk behandelt die Anwendung von Copula-Funktionen zur Lösung von Problemen, die mit nicht-normalverteilten Daten verbunden sind, und beleuchtet deren Einsatz in verschiedenen Bereichen wie Risikomanagement, Derivatebewertung, Hedging und optimalen Portfoliostrategien. Der Autor präsentiert eine flexible Methode zur Schätzung und Kalibrierung höherdimensionaler Copula-Modelle und demonstriert deren Anwendung anhand von US-industriellen Renditen. Zudem wird in einer Simulation die Sensitivität gegenüber den Copula-Parametern und verschiedenen Familien untersucht, unterstützt durch neu entwickelte R-Pakete.
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