Bayesian Inference For Structural Changes In Time Series Models, Fachbücher von VIJAYAKUMAR. M, VENKATESAN .D

Das Buch "Bayesian Inference For Structural Changes In Time Series Models" bietet eine umfassende Untersuchung der Bayesianischen Inferenz im Kontext von Strukturänderungen in Zeitreihenmodellen. Es behandelt spezifische Probleme, die mit Wechselpunkten in Zeitreihen verbunden sind, und nutzt einen Mixture-Modellansatz, um Veränderungen in den Mittelwerten, Varianzen und Ordnungen der Zeitreihen zu analysieren. Die Anwendung der Markov-Chain-Monte-Carlo (MCMC)-Technik ermöglicht es, numerische Lösungen zu ermitteln, die für die Schätzung der Parameter in diesen Modellen entscheidend sind. Das Buch zielt darauf ab, die Methodik zur Bewertung dieser Schätzungen zu veranschaulichen und bietet somit wertvolle Einblicke für Forscher und Praktiker im Bereich der Zeitreihenanalyse.