Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time, Fachbücher von Harold Kushner, Paul G. Dupuis
96,29 €
Das Buch "Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time" bietet eine umfassende Analyse und Entwicklung numerischer Methoden für stochastische Steuerungs- und optimale stochastische Steuerungsprobleme. In der zweiten Auflage wurden bedeutende Änderungen vorgenommen, darunter eine vollständige Entwicklung von Problemen, bei denen die Varianz des Diffusionsterms und die Sprungverteilung kontrolliert werden können. Zudem wurde neues Material zu deterministischen Problemen hinzugefügt, einschliesslich effizienter Algorithmen für eine Vielzahl von aktuellen Problemstellungen. Das Werk behandelt sowohl Diffusions- als auch Sprungdiffusionsmodelle und legt besonderen Wert auf neuere und weniger bekannte Formulierungen, die in der Forschung zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die behandelten Modelle decken die meisten gängigen Formulierungen stochastischer Steuerungsprobleme in kontinuierlicher Zeit ab und bieten Einblicke in die Anwendung von Reflexions- und Projektionsmethoden in verschiedenen Kontexten.
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