Tree estimation for Stochastic Volatility Models The Anderson SPDE, Fachbücher von Ionut Florescu

"Tree estimation for Stochastic Volatility Models: The Anderson SPDE" ist ein Fachbuch, das sich mit der Methodik zur Annäherung an komplexe stochastische Prozesse beschäftigt. Es ist in zwei Hauptteile gegliedert. Der erste Teil präsentiert eine innovative Methodik zur Berechnung von Preisen für amerikanische und europäische Optionen, wobei die zugrunde liegenden Aktienpreise komplexen stochastischen Prozessen folgen. Der zweite Teil widmet sich dem exponentiellen Verhalten der Lösungen des parabolischen Anderson-Modells im zeitlichen Verlauf. Hierbei wird der Lyapunov-Exponenten als relevante Grösse untersucht, wobei enge untere und obere Schranken für diesen Wert bereitgestellt werden. Das Buch richtet sich an Fachleute und Studierende, die ein vertieftes Verständnis für stochastische Modelle in der Finanzmathematik entwickeln möchten.