Finite Mixture and Markov Switching Models, Fachbücher von Sylvia Frühwirth-Schnatter

Das Buch "Finite Mixture and Markov Switching Models" von Sylvia Frühwirth-Schnatter bietet eine umfassende Einführung in die Welt der endlichen Mischmodelle und der Markov-Switching-Modelle. Es beleuchtet die wachsende Bedeutung dieser Modelle in der statistischen Analyse, insbesondere in Bereichen wie Datenclustering, der Behandlung von Ausreissern und der Analyse unobservierter Heterogenität. Die Autorin diskutiert die Herausforderungen der statistischen Inferenz für endliche Mischmodelle und stellt die neuesten Entwicklungen und computergestützten Techniken vor, die in den letzten Jahren entstanden sind. Dazu gehören bayesianische Ansätze und Monte-Carlo-Simulationstechniken, die auf Markov-Ketten basieren. Das Buch ist eine wertvolle Ressource für Fachleute und Studierende, die sich mit der praktischen Anwendung und den theoretischen Grundlagen dieser Modelle auseinandersetzen möchten.